美国iShares安硕10-20年期国债ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
11.22%
decreased by 0.67%
1周
10.82%
decreased by 1.07%
1个月
10.34%
decreased by 1.55%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年10月23日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0903 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.7694 | 18.56*** |
| γ杠杆 | -0.0300 | -1.45 |
| λ₁τ截距 | 0.0055 | 2.16** |
| λ₂预测调整 | 0.1403 | 4.36*** |
| λ₃τ持续性 | 0.8473 | 23.64*** |
0.845
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0903 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7694 | 18.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0300 | -1.45 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0055 | 2.16** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1403 | 4.36*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8473 | 23.64*** |
持续性:
0.845
半衰期:
4天
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