Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
87.85%
decreased by 7.90%
1周
97.09%
increased by 1.34%
1个月
163.20%
increased by 67.45%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:33
参数估计
2026年1月13日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1174个交易日（约4.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1174天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.4493 | 42.35*** |
| βGARCH | 0.7748 | 127.22*** |
| γ杠杆 | -0.4493 | -51.57*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0582 | 7.25*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9418 | 236.92*** |
0.999
持续性1174天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4493 | 42.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7748 | 127.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4493 | -51.57*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0582 | 7.25*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9418 | 236.92*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1174天
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