V-Lab
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
137.38%
increased by 1.43%
1周
148.99%
increased by 13.04%
1个月
171.28%
increased by 35.33%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:30
参数估计
2026年1月13日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 7.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 145.9191 | 1.16 |
| αARCH | 0.1204 | 0.72 |
| βGARCH | 0.8971 | 12.31*** |
| ν自由度 | 7.4232 | 0.20 |
0.897
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 145.9191 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1204 | 0.72 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8971 | 12.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.4232 | 0.20 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析