V-Lab
BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.14%
increased by 0.57%
1周
31.72%
increased by 1.15%
1个月
33.73%
increased by 3.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:12
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.68，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 6.68 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.7827 | 1.15 |
| αARCH | 0.1052 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.9852 | 70.55*** |
| ν自由度 | 6.6777 | 1.43 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.7827 | 1.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1052 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9852 | 70.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6777 | 1.43 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析