V-Lab
BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
33.12%
increased by 0.45%
1周
34.26%
increased by 1.59%
1个月
37.70%
increased by 5.03%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年6月18日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4240 | 7.27*** |
| αARCH | 0.1164 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.8501 | 51.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0218 | 3.94*** |
| γ2 | -0.0272 | -3.89*** |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4240 | 7.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1164 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8501 | 51.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0218 | 3.94*** |
| γ2 | -0.0272 | -3.89*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析