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BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.39%
increased by 0.09%
1周
33.60%
increased by 1.30%
1个月
37.22%
increased by 4.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:12
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4268 | 7.25*** |
| αARCH | 0.1167 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.8499 | 51.71*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0219 | 3.93*** |
| γ2 | -0.0274 | -3.88*** |
0.967
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4268 | 7.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1167 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8499 | 51.71*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0219 | 3.93*** |
| γ2 | -0.0274 | -3.88*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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