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Franklin Ohio Municipal Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
6.76%
decreased by 0.84%
1周
7.10%
decreased by 0.50%
1个月
7.25%
decreased by 0.35%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:42
参数估计
2025年11月10日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0126 | 4.03*** |
| αARCH | 0.1708 | 2.10** |
| βGARCH | 0.3061 | 0.79 |
样条系数
K=4
| γ1 | 66.0103 | 3.09*** |
| γ2 | -109.0164 | -3.08*** |
| γ3 | 75.3986 | 2.67*** |
| γ4 | -48.4928 | -2.44** |
0.477
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0126 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1708 | 2.10** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3061 | 0.79 |
样条系数
K=4
| γ1 | 66.0103 | 3.09*** |
| γ2 | -109.0164 | -3.08*** |
| γ3 | 75.3986 | 2.67*** |
| γ4 | -48.4928 | -2.44** |
持续性:
0.477
半衰期:
1天
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