Franklin Ohio Municipal Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
7.23%
increased by 0.18%
1周
6.95%
decreased by 0.10%
1个月
6.83%
decreased by 0.22%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:51
参数估计
2025年11月10日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9055 | 4.25*** |
| αARCH | 0.1006 | 1.58 |
| βGARCH | 0.3362 | 0.61 |
样条系数
K=4
| γ1 | 59.1278 | 3.63*** |
| γ2 | -100.5157 | -3.89*** |
| γ3 | 78.0155 | 3.94*** |
| γ4 | -55.2867 | -4.08*** |
0.437
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9055 | 4.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1006 | 1.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3362 | 0.61 |
样条系数
K=4
| γ1 | 59.1278 | 3.63*** |
| γ2 | -100.5157 | -3.89*** |
| γ3 | 78.0155 | 3.94*** |
| γ4 | -55.2867 | -4.08*** |
持续性:
0.437
半衰期:
1天
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