V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.19%
decreased by 3.42%
1周
4.32%
decreased by 4.29%
1个月
3.99%
decreased by 4.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0387 | 1.64 |
| αARCH | 0.2402 | 1.77* |
| βGARCH | 0.1117 | 0.30 |
0.352
持续性1天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0387 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2402 | 1.77* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1117 | 0.30 |
持续性:
0.352
半衰期:
1天
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