V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.11%
decreased by 0.17%
1周
4.14%
decreased by 0.14%
1个月
4.25%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0018 | 1.72* |
| αARCH | 0.0892 | 1.35 |
| βGARCH | 0.8150 | 14.61*** |
| γ杠杆 | 0.1533 | 0.66 |
0.981
持续性36天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0018 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0892 | 1.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8150 | 14.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1533 | 0.66 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
Franklin Ohio Municipal Income ETF其他分析
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析