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TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.97%
unchanged at 0.00%
1周
17.03%
increased by 1.06%
1个月
17.56%
increased by 1.59%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2022年12月9日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5755 | 1.68* |
| αARCH | 0.2056 | 0.94 |
| βGARCH | 0.4305 | 1.58 |
| γ杠杆 | -0.1939 | -0.94 |
0.539
持续性1天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5755 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2056 | 0.94 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4305 | 1.58 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1939 | -0.94 |
持续性:
0.539
半衰期:
1天
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