V-Lab
TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.77%
decreased by 0.84%
1周
14.49%
decreased by 0.12%
1个月
15.28%
increased by 0.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2022年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.1891 | 1.81* |
| βGARCH | 0.5525 | 3.50*** |
| γ杠杆 | -0.1068 | -0.99 |
| λ₁τ截距 | 0.7082 | 0.85 |
| λ₂预测调整 | 0.3325 | 0.79 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.688
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1891 | 1.81* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5525 | 3.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1068 | -0.99 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.7082 | 0.85 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3325 | 0.79 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.688
半衰期:
2天
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