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Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

91.08%

increased by 12.88%

1周

761,493,374,889.11%

increased by 761,493,374,810.91%

1个月

45,382,362,212,648,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 45,382,362,212,648,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:41

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月10日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.5000
17.01***
βGARCH0.0002
16.73***
γ杠杆-0.5000
-17.00***
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.4536
29.10***
λ₃τ持续性0.0000
0.02

0.250

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.5000
17.01***
β

GARCH

波动率持续性

0.0002
16.73***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-17.00***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4536
29.10***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.02

持续性:

0.250

半衰期:

1天