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Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
77.37%
increased by 8.76%
1周
74.43%
increased by 5.82%
1个月
63.82%
decreased by 4.79%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:28
参数估计
2026年3月10日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.02 |
| βGARCH | 0.8909 | 843.66*** |
| γ杠杆 | 0.2082 | 189.08*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0309 | 126.79*** |
| λ₃τ持续性 | 0.1806 | 146.81*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.02 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8909 | 843.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2082 | 189.08*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0309 | 126.79*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1806 | 146.81*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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