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Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
158.87%
decreased by 0.67%
1周
161.58%
increased by 2.04%
1个月
167.83%
increased by 8.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:41
参数估计
2026年3月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.00 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.00 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.47 |
| αARCH | 0.0592 | 1.20 |
| βGARCH | 0.8619 | 8.22*** |
| γ杠杆 | -0.4103 | -0.55 |
| δ幂 | 0.9989 | 0.88 |
0.909
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0592 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8619 | 8.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4103 | -0.55 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9989 | 0.88 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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