V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.92%
decreased by 4.48%
1周
53.21%
decreased by 5.19%
1个月
52.91%
decreased by 5.49%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.67 |
| αARCH | 0.1476 | 1.78* |
| βGARCH | 0.3315 | 0.53 |
| γ杠杆 | 0.2662 | 0.40 |
| δ幂 | 0.5000 | 0.91 |
0.452
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1476 | 1.78* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3315 | 0.53 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2662 | 0.40 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.91 |
持续性:
0.452
半衰期:
1天
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