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安本实物黄金股票ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.00%
decreased by 0.79%
1周
23.82%
decreased by 0.97%
1个月
23.17%
decreased by 1.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2009年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0188 | 3.24*** |
| αARCH | 0.0637 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.9198 | 50.10*** |
| γ杠杆 | -0.1209 | -1.33 |
| δ幂 | 1.9970 | 4.77*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0188 | 3.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0637 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9198 | 50.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1209 | -1.33 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9970 | 4.77*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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