V-Lab
John Hancock Fundamental All非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.78%
decreased by 0.45%
1周
14.88%
decreased by 0.35%
1个月
15.16%
decreased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:34
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0455 | 2.09** |
| αARCH | 0.0295 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8900 | 20.35*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.0806 | 2.25** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0455 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0295 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8900 | 20.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0806 | 2.25** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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