V-Lab
John Hancock Fundamental All非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.55%
unchanged at 0.00%
1周
15.88%
increased by 3.33%
1个月
21.41%
increased by 8.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2707 | 2.57** |
| αARCH | 0.2512 | 1.37 |
| βGARCH | 0.5667 | 7.24*** |
| γ杠杆 | 0.1629 | 0.50 |
0.899
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2707 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2512 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5667 | 7.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1629 | 0.50 |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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