John Hancock Fundamental AllMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

14.83%

decreased by 0.54%

1周

14.93%

decreased by 0.44%

1个月

15.26%

decreased by 0.11%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:34

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年11月2日至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	111
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.8905	31.59***
γ杠杆	0.1481	5.42***
λ₁τ截距	0.5798	0.39
λ₂预测调整	0.0608	0.31
λ₃τ持续性	0.3942	0.26

0.965

持续性

19天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	111
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.8905	31.59***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1481	5.42***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.5798	0.39
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0608	0.31
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.3942	0.26

持续性:

0.965

半衰期:

19天

V-Lab

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时间范围:

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