V-Lab: 美国iShares安硕MSCI法国指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI法国指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:20.18% (+2.49%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:39

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.0354	8.72
$β$	0.8670	254.18
$γ$	0.1191	22.27
$λ_{1}$	0.0049	8.34
$λ_{2}$	0.0162	6.74
$λ_{3}$	0.9815	360.70

估计样本:
1996年4月2日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测