V-Lab
iShares安硕MSCI法国ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.99%
decreased by 0.57%
1周
16.25%
decreased by 0.31%
1个月
17.02%
increased by 0.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
1996年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加344%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大344%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0355 | 2.22** |
| βGARCH | 0.8648 | 73.56*** |
| γ杠杆 | 0.1220 | 6.75*** |
| λ₁τ截距 | 0.0044 | 1.29 |
| λ₂预测调整 | 0.0150 | 2.21** |
| λ₃τ持续性 | 0.9828 | 129.50*** |
0.961
持续性18天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0355 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8648 | 73.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1220 | 6.75*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0044 | 1.29 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0150 | 2.21** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9828 | 129.50*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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