V-Lab: 美国iShares安硕MSCI法国指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI法国指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:22.97% (+0.59%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:39

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0078	5.54
$α$	0.1107	7.91
$β$	0.8549	58.37
$γ_{1}$	-0.0487	-2.59
$γ_{2}$	0.1046	3.85
$γ_{3}$	-0.1197	-6.24
$γ_{4}$	0.1149	5.51
$γ_{5}$	-0.0833	-2.77

估计样本:
1996年4月2日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测