V-Lab: 美国iShares安硕MSCI法国指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI法国指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:14.07% (-0.70%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0089	5.57
$α$	0.1103	7.89
$β$	0.8550	58.34
$γ_{1}$	-0.0478	-2.57
$γ_{2}$	0.1029	3.83
$γ_{3}$	-0.1187	-6.27
$γ_{4}$	0.1157	5.60
$γ_{5}$	-0.0884	-2.95

估计样本:
1996年4月2日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测