V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕1-3年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:1.62% (+0.07%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:49

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9458	3.56
$α$	0.0755	6.16
$β$	0.8985	57.05
$γ_{1}$	-0.3704	-2.28
$γ_{2}$	0.7651	3.19
$γ_{3}$	-0.8925	-4.57
$γ_{4}$	0.7142	3.61
$γ_{5}$	-0.0048	-0.03
$γ_{6}$	-0.4362	-3.10
$γ_{7}$	0.1551	0.96
$γ_{8}$	0.5916	3.50
$γ_{9}$	-1.2885	-4.40

估计样本:
2002年7月26日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测