V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕1-3年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:1.46% (0.00%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1038	4.41
$α$	0.0746	6.35
$β$	0.9027	63.56
$γ_{1}$	-0.1392	-1.19
$γ_{2}$	0.3377	2.03
$γ_{3}$	-0.6090	-5.34
$γ_{4}$	0.8473	6.20
$γ_{5}$	-0.5950	-4.25
$γ_{6}$	0.0068	0.05
$γ_{7}$	0.6035	4.29
$γ_{8}$	-0.9415	-3.47

估计样本:
2002年7月26日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测