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美国iShares安硕1-3年期国债ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

1.64%

increased by 0.08%

1周

1.60%

increased by 0.04%

1个月

1.59%

increased by 0.03%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:21

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国iShares安硕1-3年期国债ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年7月26日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1162
4.80***
βGARCH0.7102
16.84***
γ杠杆-0.0157
-0.54
λ₁τ截距0.0000
1.50
λ₂预测调整0.0722
3.84***
λ₃τ持续性0.9278
48.54***

0.819

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1162
4.80***
β

GARCH

波动率持续性

0.7102
16.84***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0157
-0.54
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
1.50
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0722
3.84***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9278
48.54***

持续性:

0.819

半衰期:

3天