V-Lab: 美国SPDR能源精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR能源精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:21.31% (-0.92%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:53

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	41
$α$	0.0042	2.44
$β$	0.8641	153.29
$γ$	0.1203	31.10
$λ_{1}$	0.0432	2.47
$λ_{2}$	0.1383	2.25
$λ_{3}$	0.8462	12.48

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测