V-Lab
道富能源精选行业SPDR ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
21.68%
decreased by 0.58%
1周
21.61%
decreased by 0.65%
1个月
21.96%
decreased by 0.30%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8492 | 51.08*** |
| γ杠杆 | 0.1184 | 7.59*** |
| λ₁τ截距 | 0.0668 | 2.24** |
| λ₂预测调整 | 0.1905 | 3.03*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7853 | 11.05*** |
0.908
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8492 | 51.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1184 | 7.59*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0668 | 2.24** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1905 | 3.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7853 | 11.05*** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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