V-Lab: 美国SPDR能源精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR能源精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:18.82% (-0.46%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	41
$α$	0.0051	2.92
$β$	0.8649	153.22
$γ$	0.1185	30.64
$λ_{1}$	0.0414	2.56
$λ_{2}$	0.1326	2.32
$λ_{3}$	0.8524	13.52

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测