iShares S&P 500 ex S&P 100 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日星期二的波动率预测

1天

9.28%

decreased by 0.04%

1周

9.17%

decreased by 0.15%

1个月

8.80%

decreased by 0.52%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年7月9日至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天

参数	值	t统计量
m窗口	126
αARCH	0.0000	0.01
βGARCH	0.4012	0.00
γ杠杆	0.0000	0.00
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.0497	17.07***
λ₃τ持续性	0.9100	99.98***

0.401

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	126
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.01
β GARCH 波动率持续性	0.4012	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0000	0.00
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0497	17.07***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9100	99.98***

持续性:

0.401

半衰期:

1天

V-Lab

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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