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iShares S&P 500 ex S&P 100 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.59%
unchanged at 0.00%
1周
10.59%
unchanged at 0.00%
1个月
10.59%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2025年7月9日 至 2026年9月11日σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₁τ截距 | 0.4450 | 5.57*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.000
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4450 | 5.57*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.000
半衰期:
0天
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