Tradr 2X Short SMR Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日星期二的波动率预测

1天

68.42%

decreased by 0.35%

1周

352,728,135,537.84%

increased by 352,728,135,469.07%

1个月

3,038,588,422,277,687,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 3,038,588,422,277,687,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年2月11日至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	41
αARCH	0.2658	15.83***
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	-0.2658	-15.83***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.1911	12.75***
λ₃τ持续性	0.0000	0.01

0.133

持续性

0天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	41
α ARCH 对平方冲击的反应	0.2658	15.83***
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.2658	-15.83***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1911	12.75***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.01

持续性:

0.133

半衰期:

0天

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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