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Tradr 2X Short SMR Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
209.24%
increased by 0.03%
1周
209.29%
increased by 0.08%
1个月
209.46%
increased by 0.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2026年2月11日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5361 | 0.16 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9741 | 2.04** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5361 | 0.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9741 | 2.04** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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