V-Lab: 美国SPDR S＆P 500 ETF信托广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P 500 ETF信托广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:11.49% (-0.34%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0195	18.14
$α$	0.1079	39.84
$β$	0.8775	346.41

估计样本:
1993年1月29日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测