V-Lab: 美国SPDR S＆P 500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P 500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:11.64% (-0.28%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7607	4.51
$α$	0.1103	9.95
$β$	0.8565	66.54
$γ_{1}$	0.0826	2.26
$γ_{2}$	-0.1884	-3.73
$γ_{3}$	0.1905	6.34
$γ_{4}$	-0.1401	-3.99
$γ_{5}$	0.0745	1.96
$γ_{6}$	-0.0041	-0.13
$γ_{7}$	-0.0266	-1.16

估计样本:
1993年1月29日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测