V-Lab: 道富SPDR标普500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富SPDR标普500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:15.68% (+1.70%)

更新于2026年2月12日星期四 UTC 22:47

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7201	4.61
$α$	0.1124	9.80
$β$	0.8510	63.63
$γ_{1}$	0.0638	1.95
$γ_{2}$	-0.1561	-3.45
$γ_{3}$	0.1716	6.75
$γ_{4}$	-0.1417	-5.56
$γ_{5}$	0.0985	3.17
$γ_{6}$	-0.0355	-1.18
$γ_{7}$	-0.0081	-0.38

估计样本:
1993年1月29日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测