V-Lab: 美国SPDR S＆P 500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P 500 ETF信托零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月6日星期三波动率预测:14.14% (+0.90%)

更新于2024年11月5日星期二 UTC 23:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7545	4.51
$α$	0.1102	9.93
$β$	0.8563	66.34
$γ_{1}$	0.0803	2.21
$γ_{2}$	-0.1845	-3.69
$γ_{3}$	0.1886	6.41
$γ_{4}$	-0.1407	-4.14
$γ_{5}$	0.0773	2.08
$γ_{6}$	-0.0075	-0.23
$γ_{7}$	-0.0246	-1.09

估计样本:
1993年1月29日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测