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iShares安硕MSCI金砖四国ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
15.66%
decreased by 0.60%
1周
15.96%
decreased by 0.30%
1个月
16.95%
increased by 0.69%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 02:20
参数估计
2007年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1871 | 8.38*** |
| αARCH | 0.0949 | 7.25*** |
| βGARCH | 0.8810 | 58.86*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0020 | 2.94*** |
0.976
持续性28天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1871 | 8.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0949 | 7.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8810 | 58.86*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0020 | 2.94*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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