iShares安硕MSCI金砖四国ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
18.14%
increased by 1.36%
1周
18.19%
increased by 1.41%
1个月
18.59%
increased by 1.81%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月19日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0128 | 0.87 |
| βGARCH | 0.8237 | 34.07*** |
| γ杠杆 | 0.1160 | 5.60*** |
| λ₁τ截距 | 0.2448 | 1.78* |
| λ₂预测调整 | 0.4109 | 2.22** |
| λ₃τ持续性 | 0.4576 | 1.85* |
0.895
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0128 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8237 | 34.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1160 | 5.60*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2448 | 1.78* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4109 | 2.22** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4576 | 1.85* |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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