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iShares安硕MSCI金砖四国ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
14.44%
decreased by 0.47%
1周
14.70%
decreased by 0.21%
1个月
15.46%
increased by 0.55%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 02:20
参数估计
2007年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0137 | 0.93 |
| βGARCH | 0.8222 | 33.87*** |
| γ杠杆 | 0.1157 | 5.55*** |
| λ₁τ截距 | 0.2405 | 1.78* |
| λ₂预测调整 | 0.4171 | 2.26** |
| λ₃τ持续性 | 0.4534 | 1.85* |
0.894
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0137 | 0.93 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8222 | 33.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1157 | 5.55*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2405 | 1.78* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4171 | 2.26** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4534 | 1.85* |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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