iShares安硕MSCI金砖四国ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
18.44%
increased by 0.96%
1周
18.72%
increased by 1.24%
1个月
19.70%
increased by 2.22%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月19日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天v = 8.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.8627 | 1.94* |
| α得分 | 0.0875 | 7.24*** |
| β持续性 | 0.9863 | 136.44*** |
| ν自由度 | 8.8715 | 1.06 |
0.986
持续性50天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.8627 | 1.94* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0875 | 7.24*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9863 | 136.44*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.8715 | 1.06 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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