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iShares安硕MSCI金砖四国ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
16.57%
decreased by 0.79%
1周
16.93%
decreased by 0.43%
1个月
18.19%
increased by 0.83%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 02:20
参数估计
2007年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.93，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天v = 8.93 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8885 | 1.94* |
| αARCH | 0.0881 | 7.26*** |
| βGARCH | 0.9865 | 137.43*** |
| ν自由度 | 8.9331 | 1.06 |
0.986
持续性51天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8885 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 7.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 137.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.9331 | 1.06 |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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