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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - JanuaryGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
2.12%
increased by 0.18%
1周
2.18%
increased by 0.24%
1个月
2.35%
increased by 0.41%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:20
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 6.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0319 | 1.36 |
| αARCH | 0.1109 | 2.72*** |
| βGARCH | 0.9643 | 37.54*** |
| ν自由度 | 6.4982 | 0.61 |
0.964
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0319 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1109 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9643 | 37.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.4982 | 0.61 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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