V-Lab
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - JanuaryGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.49%
increased by 0.29%
1周
2.52%
increased by 0.32%
1个月
2.62%
increased by 0.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.63，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 6.63 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0345 | 1.33 |
| αARCH | 0.1114 | 2.82*** |
| βGARCH | 0.9684 | 40.54*** |
| ν自由度 | 6.6284 | 0.61 |
0.968
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0345 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1114 | 2.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9684 | 40.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6284 | 0.61 |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析