Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - JanuaryGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
2.10%
increased by 0.02%
1周
2.14%
increased by 0.06%
1个月
2.29%
increased by 0.21%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:46
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.80，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 8.80 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.0317 | 2.20** |
| α得分 | 0.1168 | 2.77*** |
| β持续性 | 0.9634 | 38.51*** |
| ν自由度 | 8.8035 | 0.51 |
0.963
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.0317 | 2.20** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1168 | 2.77*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9634 | 38.51*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.8035 | 0.51 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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