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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.86%
increased by 0.14%
1周
1.89%
increased by 0.17%
1个月
1.98%
increased by 0.26%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:20
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3574 | 4.76*** |
| αARCH | 0.1329 | 2.14** |
| βGARCH | 0.7938 | 7.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3223 | 2.88*** |
0.927
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3574 | 4.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1329 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7938 | 7.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3223 | 2.88*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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