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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.36%
increased by 0.25%
1周
2.39%
increased by 0.28%
1个月
2.50%
increased by 0.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0014 | 1.26 |
| αARCH | 0.1380 | 2.30** |
| βGARCH | 0.8163 | 10.66*** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0014 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1380 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8163 | 10.66*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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