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Tradr 2x Long USAR Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
154.61%
decreased by 0.49%
1周
153.65%
decreased by 1.45%
1个月
149.90%
decreased by 5.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:22
参数估计
2026年1月13日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9938 | 8.30*** |
0.994
持续性111天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9938 | 8.30*** |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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