V-Lab
First Eagle US Equity ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.12%
unchanged at 0.00%
1周
12.12%
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1个月
12.12%
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日Hessian标准误
σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5831 | 0.38 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
0.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5831 | 0.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.000
半衰期:
-
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