V-Lab
First Eagle US Equity ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.88%
increased by 0.02%
1周
4.49%
increased by 0.63%
1个月
5.02%
increased by 1.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0294 | 1.13 |
| αARCH | 0.4704 | 0.68 |
| βGARCH | 0.4940 | 1.57 |
| γ杠杆 | -0.4704 | -0.68 |
0.729
持续性2天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0294 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4704 | 0.68 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4940 | 1.57 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4704 | -0.68 |
持续性:
0.729
半衰期:
2天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析