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iShares安硕罗素2000 ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.30%
decreased by 0.55%
1周
13.88%
increased by 0.03%
1个月
15.68%
increased by 1.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2000年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加135%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大135%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0492 | 7.09*** |
| αARCH | 0.1065 | 7.48*** |
| βGARCH | 0.7968 | 73.76*** |
| γ杠杆 | 0.1439 | 5.13*** |
0.975
持续性28天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0492 | 7.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1065 | 7.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7968 | 73.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1439 | 5.13*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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