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iShares安硕罗素2000 ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
16.31%
decreased by 0.05%
1周
17.04%
increased by 0.68%
1个月
19.24%
increased by 2.88%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月29日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2068 | 8.48*** |
| αARCH | 0.0894 | 8.66*** |
| βGARCH | 0.8794 | 71.79*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0256 | 2.64*** |
| γ2 | -0.0460 | -3.12*** |
| γ3 | 0.0434 | 3.74*** |
| γ4 | -0.0337 | -4.05*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2068 | 8.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0894 | 8.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8794 | 71.79*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0256 | 2.64*** |
| γ2 | -0.0460 | -3.12*** |
| γ3 | 0.0434 | 3.74*** |
| γ4 | -0.0337 | -4.05*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析