iShares安硕罗素2000 ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
15.80%
decreased by 0.46%
1周
16.05%
decreased by 0.21%
1个月
16.91%
increased by 0.65%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月29日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0277 | 10.56*** |
| αARCH | 0.0873 | 9.02*** |
| βGARCH | 0.8923 | 85.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 1.05 |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0277 | 10.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0873 | 9.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8923 | 85.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 1.05 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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