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iShares安硕罗素2000 ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.68%
decreased by 0.39%
1周
18.32%
increased by 0.25%
1个月
20.24%
increased by 2.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2000年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2093 | 8.61*** |
| αARCH | 0.0896 | 8.64*** |
| βGARCH | 0.8785 | 70.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0265 | 2.74*** |
| γ2 | -0.0476 | -3.24*** |
| γ3 | 0.0450 | 3.88*** |
| γ4 | -0.0350 | -4.22*** |
0.968
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2093 | 8.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0896 | 8.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8785 | 70.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0265 | 2.74*** |
| γ2 | -0.0476 | -3.24*** |
| γ3 | 0.0450 | 3.88*** |
| γ4 | -0.0350 | -4.22*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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