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iShares安硕罗素2000 ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.42%
decreased by 0.73%
1周
13.28%
decreased by 0.87%
1个月
12.87%
decreased by 1.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2000年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加62%。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大62%δ = 0.99 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0419 | 8.30*** |
| αARCH | 0.1859 | 16.97*** |
| βGARCH | 0.7966 | 68.57*** |
| γ杠杆 | 0.2378 | 8.80*** |
| δ幂 | 0.9901 | 6.79*** |
0.945
持续性12天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0419 | 8.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1859 | 16.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7966 | 68.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2378 | 8.80*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9901 | 6.79*** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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