V-Lab
iShares安硕罗素2000 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
15.39%
decreased by 0.45%
1周
15.73%
decreased by 0.11%
1个月
16.66%
increased by 0.82%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月29日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8799 | 87.49*** |
| γ杠杆 | 0.1520 | 11.39*** |
| λ₁τ截距 | 0.0065 | 1.20 |
| λ₂预测调整 | 0.0256 | 1.80* |
| λ₃τ持续性 | 0.9708 | 58.76*** |
0.956
持续性15天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8799 | 87.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1520 | 11.39*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0065 | 1.20 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0256 | 1.80* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9708 | 58.76*** |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
ETFs的其他MF2-GARCH分析