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iShares安硕罗素2000 ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.11%
decreased by 0.39%
1周
17.65%
increased by 0.15%
1个月
19.41%
increased by 1.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2000年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1543 | 11.61*** |
| αARCH | 0.0883 | 8.87*** |
| βGARCH | 0.8872 | 79.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0029 | 2.94*** |
0.975
持续性28天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1543 | 11.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0883 | 8.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8872 | 79.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0029 | 2.94*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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