V-Lab
Tradr 2X Long WDC Daily ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
96.84%
decreased by 0.18%
1周
96.88%
decreased by 0.14%
1个月
96.92%
decreased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:23
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3432 | 4.35*** |
| αARCH | 0.0283 | 0.46 |
| βGARCH | 0.7487 | 1.91* |
样条系数
K=2
| γ1 | 30.3593 | 3.01*** |
| γ2 | -63.8146 | -3.56*** |
0.777
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3432 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0283 | 0.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7487 | 1.91* |
样条系数
K=2
| γ1 | 30.3593 | 3.01*** |
| γ2 | -63.8146 | -3.56*** |
持续性:
0.777
半衰期:
3天
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