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Tradr 2X Long WDC Daily ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
167.68%
increased by 1.73%
1周
168.07%
increased by 2.12%
1个月
169.01%
increased by 3.06%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:23
参数估计
2026年1月27日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9261 | 4.26*** |
| αARCH | 0.0940 | 1.96** |
| βGARCH | 0.8281 | 8.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2649 | -0.22 |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9261 | 4.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0940 | 1.96** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8281 | 8.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2649 | -0.22 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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