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Tradr 2X Long WDC Daily ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
131.25%
decreased by 31.61%
1周
156.66%
decreased by 6.20%
1个月
217.59%
increased by 54.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:23
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.02*** |
| αARCH | 0.4940 | 4.71*** |
| βGARCH | 0.4672 | 13.36*** |
| γ杠杆 | 2.3542 | 1.79* |
0.961
持续性18天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4940 | 4.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4672 | 13.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.3542 | 1.79* |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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