Tradr 2X Long WDC Daily ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
148.07%
decreased by 2.25%
1周
149.03%
decreased by 1.29%
1个月
151.79%
increased by 1.47%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:25
参数估计
2026年1月27日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.90 |
| αARCH | 0.0811 | 0.58 |
| βGARCH | 0.8703 | 14.67*** |
| γ杠杆 | -0.0042 | -0.02 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0811 | 0.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8703 | 14.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0042 | -0.02 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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