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Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
13.20%
decreased by 0.18%
1周
13.43%
increased by 0.05%
1个月
14.05%
increased by 0.67%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:49
参数估计
2025年12月4日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0479 | 0.65 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9062 | 8.20*** |
| γ杠杆 | 0.0849 | 0.59 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0479 | 0.65 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9062 | 8.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0849 | 0.59 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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