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Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
13.45%
decreased by 0.12%
1周
13.52%
decreased by 0.05%
1个月
13.72%
increased by 0.15%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
参数估计
2025年12月4日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 18.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天v = 18.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8120 | 1.75* |
| αARCH | 0.0218 | 0.58 |
| βGARCH | 0.9618 | 2.99*** |
| ν自由度 | 18.7647 | 0.01 |
0.962
持续性18天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8120 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0218 | 0.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9618 | 2.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 18.7647 | 0.01 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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