V-Lab
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.30%
increased by 0.03%
1周
14.33%
increased by 0.06%
1个月
14.43%
increased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2025年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 15.55，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 15.55 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8503 | 1.21 |
| αARCH | 0.0174 | 0.21 |
| βGARCH | 0.9509 | 1.26 |
| ν自由度 | 15.5530 | 0.01 |
0.951
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8503 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0174 | 0.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9509 | 1.26 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 15.5530 | 0.01 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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