Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
13.62%
increased by 0.10%
1周
13.66%
increased by 0.14%
1个月
13.78%
increased by 0.26%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
参数估计
2025年12月4日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 18.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天v = 18.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.7988 | 1.50 |
| α得分 | 0.0198 | 0.66 |
| β持续性 | 0.9661 | 3.40*** |
| ν自由度 | 18.4233 | 0.01 |
0.966
持续性20天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.7988 | 1.50 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0198 | 0.66 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9661 | 3.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 18.4233 | 0.01 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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