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Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.18%
increased by 0.03%
1周
14.24%
increased by 0.09%
1个月
14.42%
increased by 0.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2025年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0376 | 0.63 |
| αARCH | 0.0236 | 0.64 |
| βGARCH | 0.9337 | 11.14*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0376 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0236 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9337 | 11.14*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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