Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
3.27%
decreased by 0.12%
1周
3.07%
decreased by 0.32%
1个月
2.92%
decreased by 0.47%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
参数估计
2025年12月4日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0034 | |
| βGARCH | 0.4289 | |
| γ杠杆 | 0.0122 | |
| λ₁τ截距 | 0.0144 | |
| λ₂预测调整 | 0.0257 | |
| λ₃τ持续性 | 0.2476 |
0.438
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0034 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4289 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0122 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0144 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0257 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2476 |
持续性:
0.438
半衰期:
1天
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