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Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

13.42%

decreased by 0.59%

1周

13.19%

decreased by 0.82%

1个月

12.74%

decreased by 1.27%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0131
βGARCH0.8393
γ杠杆0.1086
λ₁τ截距0.0621
λ₂预测调整0.0676
λ₃τ持续性0.8218

0.907

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0131
β

GARCH

波动率持续性

0.8393
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1086
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0621
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0676
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8218

持续性:

0.907

半衰期:

7天