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Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

16.64%

decreased by 0.65%

1周

16.73%

decreased by 0.56%

1个月

17.15%

decreased by 0.14%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:18

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年3月6日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8521
17.79***
γ杠杆0.1492
3.55***
λ₁τ截距0.2542
0.61
λ₂预测调整0.0774
0.68
λ₃τ持续性0.7277
2.04**

0.927

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8521
17.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1492
3.55***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2542
0.61
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0774
0.68
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7277
2.04**

持续性:

0.927

半衰期:

9天